Interaktywne brokerzy opcje dane historyczne

INTERAKTYWNE BROKERZE PLUGINOWY DANYCH AmiBroker Obsługuje teraz strumieniowe zapytania w czasie rzeczywistym od Interactive Brokers TWS WAŻNE: NIE POTRZEBUJESZ instalacji wtyczki, jeśli zainstalowałeś program AmiBroker 5.70 lub nowszy. ZOSTAŁ JUŻ zainstalowany przez instalację AmiBroker. Obsługuje do 100 strumieniowych symboli w czasie rzeczywistym (co odpowiada limitowi IB TWS) obsługuje wszystkie podstawowe interwały czasowe: 15-, 5-, 1-minutowe, 15-, 5-sekundowe, automatyczne łączenie przez zaznaczenie (nie ma potrzeby ręcznego określania przychodzącego połączenia w TWS) obsługuje do 30 dni w ciągu dnia dane śróddzienne w wysokości 30 (180) BACKFILL w 1-minutowym odstępie między kreskami do 2000 słupków w trybie backfill przy odstępach 1-sec5-sec15-sekundowych działa na wszystkich 32-bitowych wersjach systemu Windows 180 dni backfill może być wolne ze względu na dławienie IB prośby o wypełnienie UWAGA WSKAZÓWKI O WYDAJNOŚCI IBTWS: Zasoby IB TWS są bardzo ograniczone (1 symbol na raz) i BARDZO BARDZO wolne. IB zamyka przepusty i nie można wysłać więcej niż 60 żądań w ciągu 5 minut (jest to 1 miesiąc danych z 1 minuty dla 12 symboli). W przypadku znacznie szybszych wypełnień zalecamy eSignal lub IQFeed. WAŻNE WYMAGANIA SYSTEMOWE UWAGA: podczas gdy sam AmiBroker nie ma dużych wymagań (patrz strona Pierwsze kroki), Interactive Brokers TWS to aplikacja oparta na Javie, która jest głodna w pamięci i procesorze. Aby korzystać z TWS, musisz mieć przynajmniej 800MHz CPU. zobacz oficjalną stronę wymagań systemowych TWS: interactivebrokersenswarewarewarunki. php WAŻNA UWAGA NA IB BACKFILL IN TICK MODE: Najlepsza rozdzielczość BACKFILLS, którą oferuje Interactive Brokers TWS to 1-SECOND bary (zobacz tutaj dokumenty TWS API). Oznacza to, że chociaż możesz zbierać dane w czasie rzeczywistym na żywo w formie ticków, wypełnienie zawsze będzie miało rozdzielczość ograniczoną do 1-sekundowych słupków. Również dane strumieniowe IB TWS NIE są zaznaczone, ale raczej 0,2-0,3 sekundy migawki, przeczytaj to dla szczegółów: interactivebrokerscgi-bindiscusboard-auth. plfile237364.html Z tego powodu zalecamy stosowanie wyższych interwałów, takich jak 5-sekundowy, 15- sekundę lub jeszcze lepiej 1 minutę. W Windows XP, Vista, Windows 7, Windows NT, 98 zawiera poprawkę zgodności dla TWS 907 dla Windows XP, Vista, Windows 7, Windows NT, 98 Upgraded dla AmiBroker 5.30 (jest już uwzględniona w konfiguracji AmiBroker 5.30) 2.0 .2. wydany 2 października 2009 dla systemów Windows XP, Vista, Win 7, Win 2000, Win NT, Win98 obsługuje 64-bitowe datetime i float volumeopenint (AmiBroker 4.27 i nowsze wersje) na Vista i Windows 7 poprzednie wersje wtyczki IB uległy awarii podczas żądania nieprawidłowego symbolu, ponieważ Funkcja AfxIsValidAddress jest uszkodzona na VistaWin7. Naprawiony przez przepisanie kodu, aby nie używać już AfxIsValidAddress. fix dla indeksów spoza Stanów Zjednoczonych, które są przedmiotem obrotu w różnych walutach niż 1.8.2 USD wydany 23 października 2008 r. wtyczka przyjmuje teraz jednoliterowe kody bezpieczeństwa oprócz 3-literowych kodów. Tak więc teraz typem bezpieczeństwa może być: S lub STK dla akcji F lub FUT dla kontraktów terminowych O lub OPT dla opcji P lub FOP dla opcji terminowych C lub GOTÓW dla walut (Forex) I lub IND dla indeksów Jest to przewidziane dla skracania symboli dla instrumentów notowanych w walutach spoza Stanów Zjednoczonych, aby mieściły się w obrębie maksymalnie 25 znaków. Na przykład quotFSMI DEC 08-SOFFEX-F-CHFquot (szwajcarskie kontrakty indeksowe notowane w CHF) 1.8.1 wydany 22 października 2008 r. Z powodu możliwej niejednoznaczności SMART routingu, gdy ten sam symbol jest sprzedawany z wieloma walutami, wtyczka IB pozwala teraz określić CURRENCY w symbolu. Format symboli jest teraz: WALUTA TYPU SYMBOL-WYMIANA. wszystkie symbole, które nie mają wyraźnej specyfikacji walutowej, używają teraz USD (z wyjątkiem rynku Forex). Domyślną walutą jest USD i jest używana, gdy nic nie jest określone jako 4 część symbolu. Na przykład MSFT zostaje wewnętrznie rozstrzygnięty na MSFT-SMART-STK-USD1.8.0 wydany 15 października 2008 r. (Przestarzały - należy użyć 1.8.1) naprawić, aby złożyć duplikat błędu IDQuery występujący w najnowszym TWS, gdy zażądano więcej niż 5-dniowego wypełnienia zapasów 1.7 .1 wydany 10 czerwca 2008 r. Wydłużone zasypywanie zapasów do 180 dni (eksperymentalne może być powolne z zastrzeżeniem ograniczania przepustowości IB) (roczne zasypanie usunięte z powodu niestabilności) 1.7.0 wydany 8 maja 2008 r. Otwarta cena dostępna w oknie ofertowym RT (dla akcji ) Rozszerzone wypełnienie zapasowe 180 dni (eksperymentalnie może być powolne z zastrzeżeniem przepustowości IB) Lepsza automatyczna obsługa ponownego połączenia w przypadku rozłączenia sieci Zaktualizowana obsługa kodów błędów (kod 162 - naruszenie częstotliwości danych) Zaktualizowano, aby użyć nowego interfejsu TWS API 9.41 zmniejszono obciążenie procesora podczas zasypywania, zmniejszono obciążenie procesora podczas okresy wysokiej aktywności uaktualnione do najnowszego TWSAPI 9.0 i przetestowane z najnowszymi TWS 863 oraz 862 i 861. 1.6.6 wydany 6 lipca 2006 PrimaryExchange jest teraz ustawiony na pusty łańcuch i tylko lokalny symbol jest u sed przy żądaniu danych. Rozwiązuje to problem nieprawidłowej symboliki występujący w przypadku niektórych kont w ciągu ostatnich 2 tygodni po widocznych zmianach w IB. 1.6.7 wydany 31 marca 2006 r. Teraz połączenie strumieniowe używa małego bufora, natomiast połączenie zapasowe używa dużego bufora zapewniającego dodatkową ochronę przed zatrzymaniem zapasów, gdy użytkownik przewija listę symboli i napotyka nieprawidłowy ticker 1.6.0 wydany 30 marca 2006 dodano obsługę błędu TWS komunikat 300 (nie może znaleźć Eid) dodano obsługę komunikatu o błędzie TWS 165 (rozłączenie HDMS) - umożliwia obejście problemu TWS z dławieniem dodanym cytatem Anuluj opcję menu Backfillquot dodawaną quotMinimumquot backfill length, która wypełnia się w mniej niż jeden dzień, jeśli ostatnio otrzymałeś dane z dnia dzisiejszego wybrana długość podsypki jest przechowywana pomiędzy sesjami dodano osobne połączenie dla zapasów do obejścia problemów TWS z wiszącymi zasypiskami oraz automatycznym ponownym połączeniem, jeśli czasy zasypywania zapasów lub rozłączenia HDMS dodały niektóre sprawdzenia czasu pracy dla poprawnych wskaźników do obejścia błędu TWS wysyłania nieprawidłowych identyfikatorów dla niektórych cytatów wiadomości po zasypaniu są spłukiwane z pamięci wtyczki dodane powiadomienie o sprzężeniu zwrotnym do użycia w przyszłych wersjach AmiBroker naprawiono problem z symbolami - IND (błąd pojawił się w wersji 1.5.0) 1.4.4 Kod gniazda ponownie użyty (nowszy działał dobrze na wszystkich oprócz jednej maszyny) 1.5.0 wydany 27 stycznia 2006 1 - minimalna długość backfill została przedłużona do 30 dni. użytkownik może wybrać z PRAWEGO menu przycisku myszki nad obszarem stanu wtyczki. (Zauważ, że ze względu na ograniczenia TWS, backfills dłuższe niż 5 dni są dzielone na 5-dniowe fragmenty i pobierane sekwencyjnie) Wdrożono obejście dziwnego sposobu wysyłania zdarzeń tickSize IB Problem polegał na tym, że IB czasami powtarza wiele razy ten sam tik i czasami pomija niektóre tiki i skumuluj je w jednym zdarzeniu tickSize LASTSIZE. Dzieje się tak dlatego, że kanał IB nie został zaprojektowany jako "tick-by-tick" i nigdy nie miał na celu stworzenia serii timeampsales, ale raczej wyłącznie do aktualizacji siatki wyświetlania TWS. Teraz wtyczka próbuje obejść tę dziwność, ignorując zduplikowane zdarzenia tickSize LASTSIZE (o tym samym rozmiarze) i poprawiając brakujące tiki usign CUMULATIVE volume sent przy zdarzeniu tickSize VOLUME. Korekta jest potrzebna, ponieważ bez niej skończylibyśmy się nieprawidłową całkowitą głośnością (czasami prawdziwe transakcje mogą mieć te same zdarzenia, więc wiele REALnych ticków może mieć takie same ceny, niestety nie ma sposobu, aby wykryć, gdy jest to prawdziwy handel lub duplikat wygenerowany przez IB, więc korekta według łącznej objętości jest jedynym sposobem, aby przejść). plugin akceptuje teraz quotOquot i quotOPquot jako specyfikację typu i traktuje je jako quotOPTquot. Pozwala to uzyskać cytaty dla niektórych opcji, które mają bardzo długie symbole (powyżej 26 znaków dozwolone przez AB). Na przykład, aby uzyskać opcje DAX, użyj tych symboli: C ODAX MAR 06 5500-DTB-O P ODAX MAR 06 5500-DTB-O (pamiętaj, że istnieją dwa odstępy między 06 (kod roku) i 5500 (cena).) Naprawiono niektóre problemy z Microsoftem Implementacja błędnika CSocket Komunikat o błędzie interfejsu API IB 165 jest teraz używany do wykrywania, kiedy zasób backfill jest dostępny, lub nie (konto demo na przykład nie oferuje zasypywania) Główne części API przepisane w celu użycia szybkich gniazd buforowych - daje do 10x poprawę wydajności (poprzednie wersje użyty kod EClientSocket dostarczony jako część TWS API Niestety ten kod był używany do odczytu bajtowego w jednym bajcie i był okropny, gdy zasypy były dłuższe niż jeden dzień. Nowy buforowany kod gniazda jest w stanie odczytać do 4096 bajtów na raz) pełne 5-dniowe wypełnienie wszystkich symboli (1-minutowy odstęp paska) IDEALPRO używa teraz MIDPRICE zamiast BID, aby uzyskać czystsze zasypki, ale użytkownik może przełączyć się z powrotem do BID na ekranie konfiguracji. Ta wersja oferuje nieco lepszą wydajność (mniejsze użycie procesora) 1.4.1 wydana 13 czerwca 2005 Ta wersja naprawia aktualizację w czasie rzeczywistym dla rynku IDEALPRO (forex), tj. Symbole takie jak EUR. USD-IDEALPRO-CASH są poprawnie aktualizowane w czasie rzeczywistym. (IB nie wysyła ostatnich aktualizacji cen rynkowych dla Forex, więc zamiast tego używana jest cena BID) obsługuje backfill (szczegóły poniżej). nie wymaga instalacji API. Dołączone już z pełną konfiguracją AmiBroker 4.70.5 a) backfill nie jest dostępny na kontach DEMO (to jest ograniczenie TWS) b) dane backfill dla niektórych symboli mogą nie być obecne na serwerach IB c) UseRTH (godzina długich godzin oczekiwania na wyłączeniu ) wydaje się nie działać (błąd w TWS zgłoszony do IB już) d) TWS obsługuje tylko JEDNĄ kopię zapasową na raz, więc wtyczka zapobiega wyzwalaniu więcej. e) TWS zezwala tylko na pobieranie określonych ilości danych w zależności od podstawowego przedziału czasu. UWAGA: Interactive Brokers TWS jest aplikacją wymagającą dużej mocy obliczeniowej, dlatego dla najlepszych rezultatów zalecamy korzystanie z komputera z procesorem 1 GHz lub szybszym. Aby korzystać z wtyczki danych Interactive Brokers za pomocą programu AmiBroker, musisz: NIE WOLNO INSTALOWAĆ wtyczki, jeśli zainstalowałeś program AmiBroker 5.70 lub nowszy. JUŻ JEST zawarty. pobierz wtyczkę IB z: amibrokerbinib204IB. dll Bieżąca STABILNA wersja IB. DLL: 2.0.4 i skopiuj ją do podfolderu PLUGINS katalogu AmiBroker. uruchamiać TWS na stronie internetowej lub pobrać TWS w TWS, wybrać Configure - gt API - gt Włącz Active X i klientów Socket Wprowadź także 127.0.0.1 w TWS, Configure-gtAPI-gtZezwól menu adresów IP, aby nie dopuścić do pojawienia się okna dialogowego ConnectionAir. Uruchom program AmiBroker i utwórz nową bazę danych za pomocą wtyczki Interactive Brokers jako źródła danych, wykonując następujące kroki: Wybierz Plik-gtNowa baza danych Wpisz nową nazwę folderu (na przykład: C: Program FilesAmiBrokerIB) i kliknij Utwórz jak pokazano na poniższym obrazku: Wybierz InteractiveBrokers (r) Wtyczka danych z kombinacji źródła danych i Włącz z lokalnej pamięci danych Wprowadź 30000 lub więcej w liczbie Liczba pasków, aby załadować pole. Teraz wybierz Podstawowy przedział czasu. Obsługiwane interwały to: EOD, co godzinę, 15 minut, 5 minut, 1 minuta. Profesjonalna edycja AmiBroker pozwala również wybrać Tick, 5-sekundowe, 15-sekundowe interwały. Pamiętaj, że wypełnienie jest w przedziale pręta wynoszącym 1 minutę lub mniej (ograniczenie TWS). Jeśli chcesz mieć długie dzienne historie i wykresy intraday, powinieneś rozważyć uruchomienie DWÓCH wystąpień programu AmiBroker. Jedna na wykresy EOD i druga na wykresy intraday. Obie instancje mogą wykorzystywać IB jako źródło danych. Od tej pory Twój AmiBroker odczytuje cytaty bezpośrednio z Interactive Brokers. Format symboli używa teraz trybu symbolu TWS, a nie trybu podstawowego. Tryb symboli w TWS można zobaczyć w menu opcji Widok-gtSymbol w TWS. Format: SYMBOL - WYMIANA - WALUTA W WALUCIE TYPU jest taka sama jak kolumna symbolu wyświetlana w TWS, natomiast w trybie symbolu WYMIANA (opcjonalnie) jest wymianą d w TWS, natomiast w trybie symbolu TYPE (opcjonalnie) jest jedną z następujących: STK lub S - akcje, FUT lub F-futures, FOP lub P - opcje na kontraktach futures, OPT lub O - opcje, IND lub I - indeksy, CASH lub C-cash (idealne FX) Należy pamiętać, że dla zapasów tylko KURS i TYP pola są opcjonalne. Wymiana zostanie ustawiona na BEST (SMART), a TYPE zostanie ustawione na STK. Należy pamiętać, że kody typu POJEDYNCZEGO LISTU są dozwolone TYLKO w wersji 1.8.2 i nowszych. CURRENCY (opcjonalnie - TYLKO wersja plugin 1.8.1 i wyżej) - jest walutą, z którą dany symbol jest przedmiotem handlu. Wartością domyślną dla typów STK, FUT, FOP, OPT, IND jest USD (dolar amerykański). Domyślna waluta dla CASH (forex) jest pusta. Zachowaj szczególną ostrożność podczas wpisywania symboli, ponieważ niektóre z nich (futures) mają WIELE PRZESTRZENI w nazwie symbolu. Musisz wpisać DOKŁADNIE TEJ ilość spacji, jak podano w przykładach poniżej (zobacz kreski pod nazwą symbolu, które ułatwiają zobaczenie liczby znaków) UWAGI DOTYCZĄCE OGRANICZEŃ IB API: 1. Zasypka jest dostępna tylko dla kont REAL IB (nie na demo) 2. Cena otwarcia NIE jest dostarczana przez IB. Z tego powodu pole Otwarte jest puste w oknie cytowania w czasie rzeczywistym 3. Dane z IB nie zawierają znacznika czasu w transakcjach. Bieżący czas systemowy służy do odmierzania czasu każdego tiknięcia. JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI BACKFILL Funkcja Backfill w wtyczce 1.3.7 umożliwia pobranie 24 historycznych danych śróddziennych w celu wypełnienia luk, które mogły wystąpić, gdy program AmiBroker TWS nie jest uruchomiony. Funkcja IB Backfill jest konfigurowalna z File-gtDatabase Settings. Skonfiguruj: Dwa główne ustawienia związane z zapasami to: 1. długość żądania 2. automatyczne zasypywanie Gdy uwzględniana jest długość żądania, jak wyjaśniono w Uwagach do TWS API Release Notes na: interactivebrokersenswarewareapiReleaseNotesapiBetanotes. php obecnie funkcja backfillów IB jest ograniczona do niektórych przedziałów kreskowych o ustalonym czasie trwania. Na przykład możesz uzyskać maksymalnie 2000 1-sekundowych tyknięć, maksymalnie 10000 sekund w 5-sekundowym odstępie (2000 barów), maksymalnie 30000 sekund w 15-sekundowym odstępie (również 2000 barów) i maksymalnie 5 DNI 1-minutowych paskach. Domyślnie AmiBroker używa maksymalnych dozwolonych kwot. Jeśli chodzi o quotautomatic backfill na pierwsze dane accessquot - gdy jest zaznaczone AmiBroker próbuje zasypać symbol, gdy wyświetlasz wykres dla danego symbolu (lub wykonaj test historyczny lub skan). Należy pamiętać, że TWS API dopuszcza obecnie tylko jedno wypełnienie zapasowe, więc gdy w tle jest zasypka, automatyczne żądanie wypełnienia następnego symbolu zostanie zignorowane, dopóki nie zostanie wykonane poprzednie uzupełnianie zapasów. Włączenie tej opcji jest wygodne, jednak może powodować dodatkowe obciążenie połączenia internetowego z powodu danych potrzebnych do pobrania podczas procesu zasypywania. Jeśli wyłączysz opcję automatycznego uzupełniania zapasów przy pierwszej opcji dostępu do danych, nadal będziesz w stanie wypełniać dane dla bieżącego symbolu lub wszystkich symboli w oknie listy cytatów w czasie rzeczywistym, korzystając z odpowiednich opcji menu z menu stanu wtyczki. Opcja Backfill Current pozwala wymusić zasypanie aktualnie wybranego symbolu, natomiast symbole Backfill Wszystkie RTQ pozwalają wymusić wypełnienie wszystkich symboli wymienionych w oknie Real-Time Quote. Wypełnianie wielu symboli odbywa się sekwencyjnie (po jednym na raz) z powodu ograniczeń TWS. Podczas zasypywania pojawia się podpowiedź informująca użytkownika o aktualnie zasypywanym symbolu, a kolor statusu wtyczki zmienia się na jasnoniebieski (turkusowy), jak pokazano poniżej: Opinie brokerów: TradeStation vs. Interactive Brokers Źródło danych: Tradestation and Interactivebrokers Stawki marży TradeStations są zgodne ze średnią w branży. Tymczasem stawki depozytowe Interactive Brokers (IB) należą do najniższych w branży i zachęcają do aktywnego handlu kontraktami futures i krótkiej sprzedaży. IB oferuje znaczącą wartość aktywnym handlowcom, którzy mogą spełnić wymagania. Akcje, fundusze ETF i opcje: w TradeStation zarówno akcje (akcje i fundusze ETF), jak i transakcje opcyjne mają podobny system ustalania cen. Handlowcy mogą pobierać prowizję za stałą opłatę lub za akcję (za akcje) i prowizję za kontrakt (za opcje). Prowizja za jedną umowę lub na jedną akcję ustalana jest na 1,00 za kontrakt na opcję lub 0,01 za akcję lub udział ETF. Zazwyczaj jedna umowa opcji kapitałowych oparta jest na bazie 100 akcji akcji lub akcji ETF, a 100 akcji będzie obrocie za 1,00, w oparciu o prowizję na jedną akcję. Cena za jedną umowę nie ma opłaty podstawowej i minimalnego wymogu jednej umowy, który odpowiada 1,00. Tymczasem prowizja z tytułu prowizji jest wielopoziomowa, a więc waha się od stawki podstawowej 9,99 plus 0,70 za kontrakt za 1 do 9 transakcji miesięcznie, do stawki podstawowej 4,99 plus 0,20 za kontrakt za 200 i więcej transakcji miesięcznie. Zwracamy uwagę, że stopa bazowa lub kurs na poziomie handlowym w strukturze cenowej z opłatą liniową dotyczy zarówno transakcji kontraktowych, jak i akcji (akcji i funduszy ETF). Prowizja od umowy za wycenę ryczałtową dotyczy tylko transakcji opcyjnych. Jak pokazano w poniższej tabeli, im częstszy lub aktywniejszy handel w obrocie miesięcznym, tym niższa prowizja za usługi handlowe, którą płacą. Co więcej, za pierwsze 1000 akcji na handel w systemie ustalania cen dla każdego handlu będzie kierowana bezpośrednio za darmo, rezygnując z 0,004 opłaty bezpośredniej. (Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w artykule Jak zapobiegać prowizji i opłatom związanym z zjadaniem zysków z działalności handlowej). Opcja TradeStation Opłata jednostkowa Prowizja Miesięczna wolumen obrotu Podstawowa stawka lub stawka za zastosowanie do opcji kapitałowych dla akcjonariuszy Źródło danych: Tradestation Inne opłaty, takie jak wykonanie wymiany i rozliczanie opłat według rynków, mają zastosowanie do transakcji futures TradeStation, w zależności od poziomu członkostwa giełdowego przedsiębiorca (np. w skarbcach, osoby niebędące członkami płacą 0,65, a właściciele firm płacą 0,30) w CBOT. Waluty Forex: Handluj walutami forex na prowizjach TradeStation za darmo, ponieważ zarabiają na wąskich spreadach na transakcjach walutowych. Aktywni handlowcy i klienci instytucjonalni uzyskują jeszcze lepszą realizację, płynność i spready, przy spreadach na poziomie zaledwie 1 pipsa (np. Spready przesuwają się z 1,6 pipsa za EUR do cen detalicznych, do 1,0 pips za EURUSD dla aktywnych cen handlowców). RadarScreen jest bezpłatny dla kont Forex i nie ponosi 99,95 opłat za obsługę konta. Obligacje i fundusze inwestycyjne: Obligacje inwestują za podstawową stawkę 14,95 za transakcję plus 5,00 za obligację i bony skarbowe za stałą stawkę 50 za transakcję. Obrót funduszami wzajemnymi za podstawową stawkę 14,95 za transakcję plus ewentualna opłata specyficzna dla funduszu. TradeStation może pobierać miesięczną opłatę za obsługę konta w wysokości 99,95 USD, jeśli handlowcy nie utrzymają określonego minimalnego wolumenu obrotu w poprzednim miesiącu (np. 50 akcji i kontraktów opcji ETF, 5000 akcji lub akcji ETF lub 10 kontraktów futures na opcje kontraktów terminowych typu futures lub futures; 50 okrążeń kontraktów futures na pojedyncze akcje) lub saldo konta 100 000 na koniec poprzedniego miesiąca (z wyjątkiem kont Forex). Pierwsze 10 opcji anulowania umowy jest bezpłatne, o ile całkowite anulowania nie przekraczają liczby zamówień w danym dniu na podstawie cen prowizji za kontrakt. Ceny na akcję nie podlegają opłatom anulacyjnym. Brokerzy interaktywni, zwani również IB: IB działa głównie z dwoma schematami cenowymi: ustalony plan prowizyjny i wielopoziomowy plan prowizyjny. Ustalony plan jest stawką ryczałtową dla każdej transakcji (np. Dla każdej transakcji lub umowy) i jest wliczony w cenę (np. Podatek VAT, opłaty giełdowe i regulacyjne są uwzględnione). Nie wszystkie opłaty są uwzględnione w prowizji o stałej stopie procentowej, a niektóre (np. Opłaty transakcyjne) są przekazywane do sprzedawcy. Wielopoziomowy plan prowizyjny jest planem niewymiennym, podczas gdy opłaty giełdowe, regulacyjne i rozliczeniowe, a także VAT są dodatkami i są odwrotnie proporcjonalne do liczby kontraktów lub wolumenu obrotu (malejącego w miarę wzrostu wartości transakcji). Oszczędności przekazane inwestorom obejmują część rabatów z giełd. (Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji Interactive Brokers: Prowizja, opłaty i obsługa klienta). Oczywiście, IB celuje w doświadczonych, dobrze finansowanych aktywnych handlowców i instytucje handlowe (takie jak fundusze hedgingowe i zastrzeżone firmy handlowe). Znajduje to odzwierciedlenie w wymaganiu wysokiego minimalnego salda na otwarcie rachunku (np. 10 000 w Stanach Zjednoczonych i na większości innych rynków i równowartość 5000 w Indiach) oraz w swoim minimalnym wymaganym miesięcznym poziomie aktywności wynoszącym 10 w miesięcznej prowizji. Niespełnienie tych wymagań powoduje opłatę za działalność równą różnicy między 10 minimalną a faktyczną uzyskaną prowizją. Akcje, fundusze ETF i warranty: W Ameryce Północnej stałe prowizje IBs wynoszą 0,005 USD na akcję w USA i 0,01 USD na akcję w Kanadzie, przy minimalnym 1,00 dolara lokalnego i maksymalnie 0,5 wartości handlu w Meksyku, stała stawka wynosi 0,1 wartości transakcji, przy minimalnej wartości MXN 60 na akcję i bez wartości maksymalnej. W Europie stała prowizja wynosi zwykle 0,1 wartości obrotu dla inwestycji denominowanych w euro i dolarach amerykańskich, przy minimalnej wartości 4,00 EUR za akcję na większości rynków (np. W Austrii, Niemczech, Belgii i Francji) oraz w różnych maksymalnych prowizjach. Obowiązują pewne wyjątki, w których stała prowizja w krajach skandynawskich (Szwecji i Norwegii) wynosi 0,05 wartości handlu, a w Wielkiej Brytanii podstawowa stawka 6,00 GBP za wartość handlową do 50 000 GBP i za transakcję przekraczającą 50 000 GBP, 6 GBP podstawowa stawka ma zastosowanie do pierwszych 50 000 GBP plus 0,05 wartości przyrostowej transakcji powyżej 50 000 GBP. W regionie Azji i Pacyfiku (w Japonii, Australii, Singapurze i Hongkongu) stała prowizja wynosi 0,08 wartości transakcji z różnymi minimalnymi wartościami (np. AUD 6,00, 8,00 NZD, 2,50 SGD, 80,00 JPY i 18,00 HKD dla akcji, 10,00 HKD dla warrantów i produkty strukturyzowane i CNH 15,00 dla zasobów powiązanych Shanghai-Hong Kong), bez ograniczeń. Wartość prowizji, jak wyjaśniono wcześniej, spada wraz ze wzrostem wartości handlowej (lub udziałów) w przeciwieństwie do stałej stopy, zarówno rabaty, jak i opłaty z giełd są przekazywane inwestorom. Prowizja wielopoziomowa, oparta na liczbie akcji w obrocie miesięcznym, waha się od 0,0035 USD do 0,0005 USD w USA oraz od 0,008 CAD do 0,003 USD w Kanadzie, przy maksymalnej prowizji wynoszącej 0,5 wartości obrotu plus obowiązujące opłaty za rozliczenia i transakcje. Ceny warstwowe są przedstawione w poniższej tabeli. Interactive Brokers Tiered Commission w USA i Kanadzie Źródło danych: Interactivebrokers W Europie prowizja zależy od wartości waluty (EUR, SEK, NOK i GBP) w obrocie miesięcznym (nie od liczby akcji), z następującymi minimalnymi prowizjami: 1,25 EUR, 1,50 CHF i 1,70 USD oraz maksymalne prowizje: 29,00 EUR, 49,00 CHF i 39,00 USD dla odpowiednich inwestycji denominowanych w walutach. W Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich (Szwecji i Norwegii) obowiązują minimalne prowizje w wysokości 1,00 GBP i SEKNOK 10,00, bez maksymalnej prowizji. Strukturę warstwową w Europie przedstawiono w poniższej tabeli. Interactive Brokers Warstwowa Komisja w Europie Europa Inwestycje denominowane w EUR, CHF i USD Inwestycje denominowane w GBP GBP Kraje skandynawskie Wartość nominalna (GBP) w miesiącu Wartość handlowa (w EUR) w miesiącu Miesiąc Źródło danych: Opcje Interactivebrokers: W Stanach Zjednoczonych wszystkie zlecenia z opcjami bezpośredniego kierowania obracają się z ustaloną prowizją w wysokości 1,00 USD za kontrakt, a zamówienia z opcjami inteligentnego kierowania są obciążane prowizją wielopoziomową, opartą na liczbie kontraktów miesięcznie i składkach opcyjnych. mając na uwadze, że w Kanadzie wszystkie opcje handlują (tylko) na płaskiej lub stałej prowizji w wysokości 1,50 CAD za umowę. Minimalna prowizja naliczana za obrót dowolną opcją na IB wynosi 1,00 USD za zamówienie w USA i 1,50 CAD za zamówienie w Kanadzie. Poniższa tabela ilustruje strukturę prowizji warstwowej dla opcji w USA. IB Ujednolicona Komisja ds. Inteligentnych Rozdanych Zamówień Opcji miesięcznie Źródło danych: Interactivebrokers Futures i Futures Opcje: IB nalicza prowizję w stałej i wielopoziomowej (na handel) prowizji za futures i futures na opcjach. Na rynku amerykańskim prowizje o stałej stopie procentowej (all inclusive) wynoszą 0,85 dla opcji futures i futures, 0,50 dla futures globex e-mini FX oraz 0,15 dla futures globex e-micro FX dla transakcji. Na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi stałe stawki są wyceniane albo jako zryczałtowana stawka za transakcję (np. 2,40 CAD za transakcję w Kanadzie), albo jako procent transakcji (np. 0,05 szwedzkich kontraktów terminowych na akcje lub 0,01 indyjskich kontraktów futures). . Poniższa tabela stanowi przykład wielopoziomowej prowizji w USA i kilku innych głównych rynkach. Waluta na rynku Forex: IB nalicza wielopoziomowe spready na transakcjach forex, od 0,20 pb do 0,08 pb wartości nominalnej. jak pokazano w poniższej tabeli. Kwoty główne sprzedawane w miesiącu w prowizjach w USD Punkty bazowe, bps Wartość handlowa Minimalna prowizja na transakcję Źródło danych: Interactivebrokers Marża walutowa: wymagania obejmują przedział od niskiego 2,5 (lewarowany 40 do 1) dla bardzo płynnych i stabilnych walut, takich jak USD, GBP i CAD do wysokiej 20 (dźwignia 5 do 1) dla zmiennych walut, takich jak rosyjski gruz (RUB). Obligacje: Obligacje korporacyjne i obligacje komunalne (munis) handlują w USA przy wielopoziomowej stawce prowizji 10 pb lub 0,10 wartości nominalnej 10 000 USD (lub mniej) i oprocentowaniu 2,5 pb o wartości nominalnej ponad USD 10 000 w zasadzie. Transakcje skarbowe odbywają się przy stopie procentowej 2,5 bps o wartości nominalnej 1 miliona USD (lub mniejszej) w kapitale io wartości 0,5 bps o wartości nominalnej ponad 1 milion USD. Minimalna prowizja za wszystkie transakcje obligacyjne wynosi 5,00 USD. Zalecamy, aby przedsiębiorcy zapoznali się z witryną IBs w celu uzyskania prowizji za obligacje w walutach obcych (np. HKD i EUR). Metalowe surowce (złoto i srebro): Obracają się na stałych stawkach prowizyjnych w wysokości 0,15 pb miesięcznej wartości, przy 2,00 minimalnej na transakcję. Roczny koszt przechowywania aktywów fizycznych wynosi 10 pb. Kontrakt na różnicę (CFD): Nienastawiony na indeks IB CFD na poziomie wielopoziomowym, podczas gdy amerykańska stawka prowizji wynosi od 0,0050 (minimum 1,00) za miesięczną kwotę 300 000 (lub mniej), do 0,0030 (z 0,65 minimum) za miesięczny wolumen ponad 100 milionów. Tymczasem indeks CFD w USA i Ameryce Północnej kontraktuje się według stałych stóp procentowych w następujący sposób: indeks US500 wyceniany jest na 0,005 wartości na handel, indeks US30 wyceniany jest na 0,005 wartości na handel, a indeks US Tech 500 wynosi wyceniona na 0,010 wartości transakcji, przy czym minimalna prowizja wynosi 1,00 za transakcję. Zaleca się, aby przedsiębiorcy zapoznali się z witryną IBs na temat prowizji CFD w walutach obcych (np. JPY i EUR). (W celu zapoznania się z nimi zapoznaj się z Wstępem do CFD). Fundusze wzajemne: IB sprzedaje bez obciążeń fundusze inwestycyjne w USA tylko po ustalonej stawce ryczałtowej 14,95 za transakcję (bez warstwowych cen w USA), z początkowym minimum 3000. Handel funduszami europejskimi odbywa się zarówno według stałej stopy procentowej, jak i według stawki wielopoziomowej. Stała stopa wynosi 0,10 miesięcznej wartości transakcji, przy minimalnej kwocie 4,00 EUR i 29,00 EUR za transakcję. Stopniowa stawka prowizji, odnosząca się wyłącznie do funduszy europejskich, wynosi od 0,080 za miesięczną wartość 1 miliona (lub mniej), do 0,015 za miesięczną wartość ponad 500 milionów euro, z minimalną kwotą 1,25 euro i maksymalną prowizją 29,00 euro. za transakcję. (Dla odpowiedniego czytania, patrz: Jaka jest różnica pomiędzy funduszem wzajemnym obciążającym i bez obciążenia). Transakcje brokerskie (tylko w USA) są wyceniane w następujący sposób: Zapasy i fundusze ETF na 0,01 na akcję z minimum 100, opcje na 0,95 na kontrakt z minimum 95 i kontrakty futures oraz opcje na kontrakty terminowe na 3,00 na kontrakt z minimum 300. Interactive Brokers jest dojrzały wieloma typami opłat, które muszą być znane traderom (np. 500 opłat za bustadę w handlu z grupą CME), dlatego też zaleca się, aby czytelnicy odwiedzali jego stronę internetową w celu zapoznania się z obszernymi opłatami i strukturą cen zarówno w dolarach amerykańskich i walutach obcych (np. CHF). Opanowanie struktury opłat może być korzystne dla graczy. Na przykład, kupcy subskrybujący nieprofesjonalny pakiet danych rynkowych, którzy zawrą co najmniej 30 prowizji miesięcznie, zostaną odstąpieni od 10 kosztu, który również zostanie zniesiony w ciągu pierwszych trzech miesięcy dla konta o saldzie netto 100 000. Produkty inwestycyjne i dostęp do rynku TradeStation: Obracaj wszystkie podstawowe produkty inwestycyjne: akcje (akcje i fundusze ETF), opcje, kontrakty futures, obligacje o stałym dochodzie. Bony skarbowe, waluty i fundusze inwestycyjne na wielu giełdach. W przypadku spreadu inwestorzy mogą dokonywać transakcji na kontraktach CFD na towary bez prowizji i handlować zapasami OTCB i mikroczipami OTCBB. Interactive Brokers: IB zapewnia wszystkie produkty inwestycyjne, które są dostępne na TradeStation, a niektóre obejmują indeksy, kontrakty futures na akcje. kontrakty futures na opcje, produkty strukturyzowane, waluty forex, kontrakty CFD, warranty, towary z metali, kontrakt na żądanie (CBBCS). Jedną z najważniejszych cech Interactive Brokers jest to, że daje handlowcom dostęp do 100 centrów handlowych w 24 krajach (np. USA, Kanada, Meksyk, Hongkong, Singapur, Australia, Wielka Brytania, Francja, Szwecja i Japonia) oraz szerokiej gamy zbywalnych produktów. IB ma jedną z najbardziej wszechstronnych ofert inwestycyjnych wśród internetowych firm brokerskich. Ma rynek, na którym klienci mogą uzyskać dostęp do niezależnych doradców za opłatą. Technologia, dane rynkowe i badania. TradeStation: W branży uznano, że ma do dyspozycji jedne z najlepszych narzędzi i technologii. Handluj w domu, biurze i w podróży na komputerach stacjonarnych, laptopach, smartfonach, tabletach i w Internecie. Zapewnia wysoce konfigurowalne platformy transakcyjne (TradeStation i OptionStation), które umożliwiają zaawansowane tworzenie wykresów, opcje i greckie kalkulatory, pasek szybkiego handlu i zaawansowane narzędzia do wprowadzania zleceń, które umożliwiają złożone pozycje opcji. Platformy umożliwiają handlowcom ustawianie makr i skrótów klawiaturowych oraz preferowanych okien. Portfolio Maestro to narzędzie wykorzystywane do back-testing strategii i optymalizacji portfela. RadarScreen to zaawansowane narzędzie oparte na opłatach, które skanuje rynek pod kątem możliwości i ocenia je jako pomoc dla inwestora, dlatego jest wysoce zalecane. TradeStation Labs to zespół analityków, który pomaga handlowcom opanować platformę i zapewnia wnikliwe badania i analizy. Recognia to zaawansowane narzędzie do tworzenia wykresów technicznych, które analizuje dziesiątki tysięcy produktów inwestycyjnych (akcji, kontraktów terminowych i walut) na giełdach na całym świecie, aby zidentyfikować wzorce pojawiających się okazji dla handlowców. Interactive Brokers: IB zapewnia również bardzo zaawansowaną platformę i narzędzia dla wyrafinowanych traderów. Probability Labs i Calculator opcji pomagają inwestorom opcji wizualizować mechanikę opcji i pomagać im w obliczaniu i analizowaniu zysku opcji, Greków i rozkładu prawdopodobieństwa opcji. w tym analiza scenariuszy. Strategie opcji Widget pomaga handlowcom w tworzeniu i testowaniu różnych strategii opcyjnych. Handlarze uzyskują dostęp do badań, wiadomości i danych rynkowych z systemu informacyjnego IBIS (własny dostawca usług badawczych i informacyjnych) i innych dostawców za opłatą. IB Risk Navigator to darmowe narzędzie pomagające inwestorom w zarządzaniu ryzykiem z perspektywy portfela. Volatility Lab pomaga handlowcom w określaniu historycznych, prognozowanych i implikowanych profili zmienności i przekrzyków. Narzędzie PortfolioAnalyst przeprowadza okresową analizę (w tym analizę porównawczą SampP 500) w różnych klasach aktywów na koncie w oparciu o strukturę portfela i charakterystyki ryzyka. (W celu uzyskania informacji na ten temat zapoznaj się z artykułem Tworzenie zautomatyzowanych systemów transakcyjnych za pomocą interaktywnych brokerów: zautomatyzowany handel z pośrednikami interaktywnymi). Przewaga konkurencyjna: główna przewaga konkurencyjna TradeStations tkwi w zaawansowanych technologiach i narzędziach, które udostępnia na swojej platformie transakcyjnej, która rywalizuje z najlepszymi (np. TD Ameritrades Thinkorswim). (W celu zapoznania się z nimi przeczytaj Przewodnik dla początkujących do platformy wymiany Thinkorswim). Platforma TradeStations należy do najbardziej wszechstronnych i konfigurowalnych systemów, opartych przede wszystkim na systemie TWS. Tymczasem konkurencyjność Interactive Brokers koncentruje się na dostępie do około 100 międzynarodowych rynków w 24 krajach oraz do bardzo zróżnicowanej puli produktów inwestycyjnych. Bardzo niskie stopy oprocentowania indeksu IB są bardzo atrakcyjne dla krótkich sprzedawców. podmioty handlujące futures i grupy instytucjonalne (np. własne firmy handlowe). Unikalną cechą IB jest rynek inwestorów, który dopasowuje handlowców do różnych usługodawców (takich jak niezależni brokerzy i doradcy, fundusze hedgingowe, menedżerowie ds. Pieniędzy, dostawcy usług edukacyjnych i badawczych oraz inni). Inną kluczową zaletą Interactive Brokers jest to, że znany jest z dostarczania poprawy cen poprzez Smart-Router. Inwestorzy opcyjni mogą kierować swoje inteligentne zlecenia niezbywalnych papierów wartościowych na giełdę, która oferuje najlepszą zniżkę lub płynność. Przydatność: brokerzy ci nie są ani idealni, ani rekomendowani dla początkujących, którzy z pewnością znajdą się oszołomieni tymi bardzo zaawansowanymi platformami, które wymagają stromej krzywej uczenia się i złożonej struktury opłat. TradeStation jest najlepszym rozwiązaniem dla wyrafinowanych i instytucjonalnych inwestorów, którzy mogą najlepiej wykorzystać swoje zaawansowane technologie, gotowi zapłacić za narzędzia o wartości dodanej i badania oraz mogą zrozumieć i skutecznie zarządzać swoimi opłatami i schematami cenowymi na swoją korzyść. Ponownie, Interactive Brokers jest najbardziej odpowiedni dla wyrafinowanych handlowców, którzy mogą płacić za swoje narzędzia i badania (głównie dostarczane przez strony trzecie) i mogą znaleźć wartość w płaceniu za swoje różne usługi, poruszają się w bardzo skomplikowanej strukturze opłat na swoją korzyść, jak również mogą pozwolić i znaleźć wartość w swoich usługach w ujęciu całościowym. Co najważniejsze, IB najlepiej nadaje się dla inwestorów, którzy cenią dywersyfikację produktów inwestycyjnych i dostęp do rynków międzynarodowych. Te firmy brokerskie są kierowane do tej samej klienteli (doświadczonych, dobrze finansowanych i aktywnych handlowców) z niewielkimi różnicami, o czym świadczą wspomniane wyżej minimalne miesięczne opłaty za działalność. Day traderzy i instytucjonalni handlowcy, którzy mogą handlować niezbędną ilością, mają umiejętności maksymalizacji wartości narzędzi i produktów od tych brokerów i mogą zminimalizować średnie koszty, które najbardziej skorzystają z tych firm maklerskich. Ze względu na złożoność platform i uciążliwe opłaty, brokerzy ci mogą być szkodliwe dla nowych i niedoświadczonych handlowców, nieczęści handlowców i tych, którzy nie są dobrze finansowani, aby skorzystać z systemów cenowych. Brokerzy ci przyciągają handlowców obietnicą zaawansowanych narzędzi i większego dostępu do rynków i opcji inwestycyjnych, w tym międzynarodowych giełd, a nie na podstawie prostej i taniej struktury cenowej lub atrakcyjnych promocji. Ponieważ obaj maklerzy mają mnóstwo skomplikowanych opłat, inwestorzy powinni poświęcić wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z nimi. Interactive Brokers ma szczególnie skomplikowaną strukturę opłat i cen. Biorąc pod uwagę złożoność tych opłat, zalecamy handlowcom odwiedzanie każdej strony internetowej brokerów i dokładne zapoznawanie się z cenami i strukturami opłat. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Runda finansowania, w ramach której inwestorzy nabywają akcje od spółki o niższej wycenie niż wycena na rzecz spółki. Ekonomiczna teoria łącznych wydatków w gospodarce i jej wpływ na produkcję i inflację. Rozwinęła się ekonomia keynesowska. Posiadanie aktywów w portfelu. Inwestycja portfelowa jest dokonywana z oczekiwaniem uzyskania zysku z tego tytułu. To. Historyczne ceny akcji w czasie rzeczywistym Po godzinach Wiadomości przed wprowadzeniem do obrotu Flash Cytat Podsumowanie Oferta interaktywna Wykresy Domyślne ustawienie Należy pamiętać, że po dokonaniu wyboru będzie to dotyczyć wszystkich przyszłych wizyt na NASDAQ. Jeśli w dowolnym momencie jesteś zainteresowany przywróceniem ustawień domyślnych, wybierz ustawienie domyślne powyżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub masz jakiekolwiek problemy ze zmianą ustawień domyślnych, wyślij e-mail na adres isfeedbacknasdaq. Potwierdź swój wybór: Wybrałeś zmianę domyślnego ustawienia Wyszukiwania wyceny. Będzie to teraz domyślna strona docelowa, chyba że ponownie zmienisz konfigurację lub usuniesz pliki cookie. Czy na pewno chcesz zmienić swoje ustawienia Mamy przyjemność zapytać Proszę wyłączyć blokowanie reklam (lub zaktualizować ustawienia, aby zapewnić, że javascript i pliki cookie są włączone), abyśmy mogli nadal dostarczać Ci najwyższej jakości wiadomości na temat rynku i dane, których oczekujesz od nas.